Announcement

Collapse
No announcement yet.

Основы риск менеджмента для свинг трейдера

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Основы риск менеджмента для свинг трейдера

    1. Риск менеджмент: правило двух процентов

    Касается, непосредственно, вашей главы по управлению капиталом. Суть его – это рисковать в каждой сделке не более 2% от вашего торгового капитала. Если акция не соответствует этому критерию, то позиция не открывается.

    Пример:
    • Ваш торговый капитал составляет 5000$; 2% – это 100$;
    • Значит, вы рассчитываете размер позиции в каждой сделки таким образом, чтобы рисковать не более 100$. Иными словами, если акция имеет сильный уровень поддержки от $20 (отвечает уровню покупки) до $19.50 (установка стоп лосс), размер вашей позиции равняется 200 акций [100/(20-19.50)]

    На самом деле это очень популярная и разрекламированная формула. Конечно, вы можете иметь свою. Но, на мой взгляд, правило 2% очень просто позволяет контролировать свои финансы. Если ему следовать, то это позволит вам избежать таких курьезных ситуаций, когда буквально за несколько торговых сделок ваш брокер присылает вам письмо, в котором просит пополнить счет.


    2. Отношение потенциала прибыли к риску

    Это правило посвящено управлению капиталом целиком. Если вы видите акцию, которая не соответствует ему, то позиция не должна открываться вообще.

    Бывают ситуации в свинг трейдинге, когда откат на тренде происходит от вершины с сильным сопротивлением. Такие откаты мы называем нерентабельными, поскольку нет запаса хода для цены акции. Об этом на примере рассказывается в статье "10 советов по ценовым движениям, которые улучшат вашу торговлю".

    Когда вы торгуете на рынке ценных бумаг, уровень стоп лосс соответствует риску, а точка предполагаемого выхода (устанавливается в зависимости от стратегии) – прибыли. Это соотношение должно быть не менее 3:1. Если это правило соблюдать, то даже 30-40% позитивных результатов будут давать доход.

    Пример:
    • Трейдер делает 3 сделки со стоп лосс равным 200$, а соотношение прибыль/риск 3:1;
    • Первая дает результат «-200$»;
    • Вторая – «+600$»;
    • Третья – «-200$»;
    • Суммарный результат составляет 200$.

    А если соотношение будет, скажем, 5:1, то прибыль составит 600$. И так далее. То есть, в нашем случае, даже если вы делаете 33% позитивных сделок, то, в конечном счете, результат будет для вас позитивным.


    3. Следуйте беспрекословно своей торговой стратегии

    Данная глава риск менеджмента относится к психологии трейдинга, то есть управлению эмоциями. Больше информации на странице "Психология трейдинга и дисциплина: как торгуют другие и как их переиграть".

    Никогда не открывайте позицию, если она не соответствует вашим правилам. Будьте дисциплинированными. Независимо от того, долгосрочный ли вы трейдер и опираетесь на фундаментальные данные, или краткосрочный и торгуете какие-то определенные графические модели, всегда держитесь в рамках своей торговой системы.

    Одна из самых частых ошибок (часто можно увидеть в трейдерских чатах) это торговать акции по чьи-либо совету, не делая анализа самостоятельно. Итогом этого станет «похудение» торгового счета.


    4. Риск менеджмент: дневник трейдера

    Это правило относится к управлению эмоциями (как не странно) и я рекомендую додерживаться его каждому. Записывайте все сделки в отдельный блокнот. У вас может возникнуть вопрос: «Зачем вести дневник трейдера, если большинство брокеров предоставляет информацию о торговом балансе и отдельных позициях?». Делом в том, что:
    • Нужно дать ответ на вопрос «Почему?». Почему я открыл данную позицию? Почему поставил стоп лосс на этом уровне? И так далее. То есть, объясните себе самому каждый свой трейд. Потом, в конце учетного периода, проведите анализ. Вы увидите, насколько легко будет замечать и исправлять ошибки.
    • Когда записываешь все данные самостоятельно, как бы вливаешься или, даже сказал бы, сродняешься с работой на фондовом рынке.

    5. Риск менеджмент: стоп лосс

    Это последнее, но очень важное, правило свинг трейдинга, относящееся к управлению позицией. Оно очень простое, но часто игнорируется. Запомните, открытая позиция должна иметь стоп лосс. Любимое выражение успешных трейдеров: «Ограничьте свои потери, а прибыли позаботятся о себе сами!».

    Этих пять простых правил риск менеджмента, при должном их соблюдении, могут изменит вашу торговлю акциями раз и навсегда. Заметьте, что на долю управления капиталом и управления эмоциями перепадает 80% (по 40% каждый). Их роль настолько важна в риск менеджменте, потому что мы не можем контролировать рынок и быть всегда правыми. Но мы можем контролировать себя и свои деньги. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Успешных торгов!
    Last edited by Timur; 05-09-2017, 11:04 AM.

Disclaimer: There is a risk of loss in trading futures, forex and options. Futures, forex and options trading are not appropriate for all investors. Only risk capital should be used when trading futures. All information is for educational use only and is not investment advice. Past performance is not indicative of future results.

This website is hosted and operated by AMP Global Clearing, LLC ("AMP"), which provides brokerage services to traders of futures and foreign exchange products. This website is intended for customer support, educational and informational purposes only and should NOT be viewed as a solicitation or recommendation of any product, service or trading strategy. No offer or solicitation to buy or sell derivative or futures products of any kind, or any type of trading or investment advice, recommendation or strategy, is made, given, or in any manner endorsed by AMP and the information made available on this Web site is NOT an offer or solicitation of any kind. The content and opinions expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of AMP.

All Users and Contributors along with their websites, products and services, are independent persons or companies that are in no manner affiliated with AMP. AMP is not responsible for, do not approve, recommend or endorse any User and/or Contributor Content referenced on this website and it’s your sole responsibility to evaluate All Content. Please be aware that any performance information provided by a user and/or contributor should be considered hypothetical.

HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS HAVE MANY INHERENT LIMITATIONS, SOME OF WHICH ARE DESCRIBED BELOW. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. IN FACT, THERE ARE FREQUENTLY SHARP DIFFERENCES BETWEEN HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND THE ACTUAL RESULTS SUBSEQUENTLY ACHIEVED BY ANY PARTICULAR TRADING PROGRAM.

ONE OF THE LIMITATIONS OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS IS THAT THEY ARE GENERALLY PREPARED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. IN ADDITION, HYPOTHETICAL TRADING DOES NOT INVOLVE FINANCIAL RISK, AND NO HYPOTHETICAL TRADING RECORD CAN COMPLETELY ACCOUNT FOR THE IMPACT OF FINANCIAL RISK IN ACTUAL TRADING. FOR EXAMPLE, THE ABILITY TO WITHSTAND LOSSES OR TO ADHERE TO A PARTICULAR TRADING PROGRAM IN SPITE OF TRADING LOSSES ARE MATERIAL POINTS WHICH CAN ALSO ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. THERE ARE NUMEROUS OTHER FACTORS RELATED TO THE MARKETS IN GENERAL OR TO THE IMPLEMENTATION OF ANY SPECIFIC TRADING PROGRAM WHICH CANNOT BE FULLY ACCOUNTED FOR IN THE PREPARATION OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND ALL OF WHICH CAN ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS.

AMP has NOT endorsed or recommended the use any product, services offered by any 3rd party User or Contributor on this forum. No person employed by, or associated with, AMP is authorized to provide any information about any 3rd party User or Contributor content. All specific brokerage related questions should be directed towards AMP.

Copyright © 2017. All rights reserved.

Working...
X