Announcement

Collapse
No announcement yet.

Создание торговой системы

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Создание торговой системы

    ТОРГОВАЯ СИСТЕМА – РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ В РУКАХ ТРЕЙДЕРА

    Создание торговой системы – это, по сути, самое важное на пути к успешному трейдингу. Даже если ваша первая ТС не будет приносить профита, начало уже будет положено. Самое сложное в этом деле собрать воедино всю имеющуюся у нас информацию о биржевых торгах и своём отношении к ним, и, проанализировав все это, сделать правильные выводы и выдать готовый продукт.

    Итак, что же такое торговая система? Торговая система – это некий свод правил, строго регламентирующих все ваши действия на бирже. Т.е. когда открывать позицию, при каких условиях, как долго держать, при каких условиях закрывать, когда не заходить в рынок, как интерпретировать ту или иную информацию, куда ставить стоп и т.д.


    КАКИЕ БЫВАЮТ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ И ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ

    Разновидностей торговых систем огромное множество, но можно выделить несколько основных групп. Давайте их рассмотрим:

    1) Трендовые системы. Это системы, которые основаны на длинных движениях, трендах. Они, как правило, строятся на основании графиков с большим таймфреймом (от 4 часов) и подразумевают большую просадку (но и существенную прибыль в случае удачной позиции);

    2) Контртрендовые системы. Это системы, которые, напротив, основаны на «поимке» точек разворота рынка, с помощью технических индикаторов и разворотных формаций. В этих системах, как правило, размер потенциальной прибыли от позиции значительно меньше, но и «стопы» ставить намного проще, чем в трендовых системах;

    3) Реверсные системы. Намного менее распространены и имеют в себе элементы как трендовой, так и контртрендовой системы, и к тому же могут работать на любых таймфреймах. Суть в том, что позиция в таких системах открыта всегда (за исключением редких моментов), а прибыль или убыток от сделки фиксируется путём переворота в противоположное направление;

    4) Универсальные системы. Наиболее распространены и это самая обширная группа. Суть этих систем в том, что позиция может открываться когда угодно, на любом таймфрейме и с любым горизонтом. Наиболее удобны для саоздания на их основе торговых роботов. Такие системы создать несколько проще, потому что исчезает двойная обусловленность, т.к. позиции могут открываться в любой точке и в любой момент (а не в начале или на пике тренда). Популярность этих систем также обусловлена тем, что take profit и stop loss в них в основном ставятся фиксированные, что существенно облегчает следование системе.

    Тем не менее, все эти категории лишь номинальны, для формирования какого-то общего представления. То, в какой категории вы будете создавать свою торговую систему, зависит от вашего психотипа и комфортной для вас стратегии работы. По сути, приведенные категории торговых систем можно назвать примерами торговых стратегий. Многие ошибочно полагают, что торговая система и торговая стратегия – это одно и то же. Торговая стратегия на фондовом рынке близка к значению военной стратегии на поле боя. Т.е. это общий план или способ действий в широком понимании. А торговая система – это уже детализированный свод правил, выполняемых в рамках реализации общей стратегии торговли. По сути, выбор торговой стратегии определяется психотипом трейдера, т.е. если человеку комфортно долго сохранять позицию и неспешно ловить длинные движения, он, скорее всего, выберет трендовую стратегию, а если он привык открывать и закрывать позиции часто и быстро, то он создаст универсальную систему.

    Ещ одной разновидностью классификации торговых стратегий можно обозначить разделение на модель функционирования рынков и модель успешной торговли, однако этот подход будет актуален только для опытных трейдеров, давно определившихся и четко понимающих свои комфортные и эффективные методы анализа в торговле.

    В качестве примера торговой стратегии можно рассмотреть наш подход к торговле.


    МАТЕМАТИКА И РИСК МЕНЕДЖМЕНТ (РИСК МЕНЕДЖМЕНТ)

    Главное, при таком подходе создания торговой системы, когда take profit и stop loss устанавливаются на фиксированную величину, всегда помнить, что любое действие при торговле на бирже, должно иметь положительное математическое ожидание. Т.е., если максимально упростить это правило до обывательского уровня, то звучать оно будет так «размер вашей потенциальной прибыли всегда должен быть больше, чем потенциальный убыток от позиции». Важно, чтобы показатель этого соотношения был выше, чем соотношение среднего количества открываемых вами прибыльных сделок к среднему количеству открываемых вами убыточных сделок. Другими словами, если у вас поровну прибыльных и убыточных позиций, то вам достаточно, чтобы каждая ваша прибыльная позиция, просто приносила в среднем прибыли больше, чем каждая ваша убыточная позиция приносит в среднем убытка. Если же у вас, скажем, 70% убыточных позиций и 30% прибыльных (и это вполне нормальное соотношение), то ваша средняя потенциальная прибыль должна быть минимум в 2,5 раза больше, чем средний потенциальный убыток от каждой позиции. Если после корректировки этих показателей соотношение количества прибыльных и убыточных позиций изменилось в худшую сторону, то систему нужно калибровать до тех пор, пока эти показатели не придут в норму.

    Это самое главное и, если хотите, золотое правило любой торговой системы. Положительное мат. ожидание. Если в вашей системе нет положительного мат. ожидания, она не будет работать, и весь основной ваш труд как раз будет сводиться к достижению правильного соотношения показателей.

    Еще один важнейший элемент в создании любой успешной торговой системы – это риск менеджмент. Вы должны всегда и очень строго управлять рисками по каждой позиции. В вашей системе должно быть четко сформулированы правила закрытия убыточной позиции, максимально возможной просадки, среднего или стандартного горизонта stop loss. Вы должны всегда четко понимать, каким объемом средств вы рискуете, открывая каждую позицию, и, естественно, представлять, какую прибыль эта позиция может вам принести и насколько вероятно развитие вашего позитивного сценария.

    Ни в коем случае никогда не торгуйте без стопов. Это путь в бездну. Вам может везти сколь угодно долго (а может и не везти вовсе), но обязательно наступит день, когда вас закроют по маржин коллу. Если кто не знает, маржин колл – это принудительное закрытие брокером вашей позиции в связи с недостаточностью средств на счете для обеспечения обязательств. Вообще, технически, маржин колл возможен, только если вы торгуете с кредитным плечом, если же у вас в портфеле нет кредитных инструментов, то это понятие вам не грозит. Тогда, в случае отсутствия стоп-приказа на позицию, вы просто рискуете неконтролируемым убытком. Хотя, если на вашем счёте в один момент просто закончатся деньги, это тоже можно будет считать маржин коллом.

    Таким образом, становится очевидно, что залог создания успешной торговой системы – это положительное мат. ожидание и грамотный риск менеджмент. Ваша система может генерировать всего 30% эффективных сигналов, и этого вполне достаточно, если вы правильно выстроили риск и мани менеджмент (и, безусловно, имеете эффективные сигналы на вход и выход из позиции). Главная ошибка новичков – это уделять основное внимание эффективному входу, но это не совсем верно. Безусловно, если, помимо всего прочего, в вашей системе будет идеальный вход в позицию, это огромный плюс, но это не залог успеха. Лишь с точки зрения интуитивного трейдинга преимущественное значение отдаётся удачному входу, но это совершенно иная модель торговли, применяемая опытнами и профессиональными трейдерами. Сейчас мы с вами разбираем начальный уровень, базирующийся на применении стандартных классических методах анализа рынка. Так вот, эти стандартные методы анализа (будь то элементы технического или фундаментального анализа) почти никогда не дадут вам возможности на идеальный вход. Технические индикаторы, как правило, запаздывают, а те, которые работают на опережение, в основном осцилляторы, генерируют много ложных сигналов. Что же касается классического технического анализа (пробои уровней, реализация фигур и пр.), то здесь тоже возникает очень много вопросов: что считать пробоем уровня, как эти уровни проводить (по теням или телам свечи), ждать ли подтверждения пробоя, обращать ли внимание на объемы и пр. Таким образом, добиться идеального входа крайне сложно, к тому же рынок имеет свойство меняться, и идеальный сигнал на вход сейчас, может быть строго убыточным через пару месяцев (мы уже приводили пример с валютной парой доллар/рубль в предыдущих уроках).

    Поэтому, во время создания торговой системы, расставляйте правильно приоритеты ее оптимизации, не гонитесь за лучшим входом, ибо можете потратить на это слишком много времени, но все равно не преуспеть, стройте ТС на основе положительного мат. ожидания и грамотного риск менеджмента. Помните, главное не когда зайти в позицию, а когда и как выйти из нее.

Disclaimer: There is a risk of loss in trading futures, forex and options. Futures, forex and options trading are not appropriate for all investors. Only risk capital should be used when trading futures. All information is for educational use only and is not investment advice. Past performance is not indicative of future results.

This website is hosted and operated by AMP Global Clearing, LLC ("AMP"), which provides brokerage services to traders of futures and foreign exchange products. This website is intended for customer support, educational and informational purposes only and should NOT be viewed as a solicitation or recommendation of any product, service or trading strategy. No offer or solicitation to buy or sell derivative or futures products of any kind, or any type of trading or investment advice, recommendation or strategy, is made, given, or in any manner endorsed by AMP and the information made available on this Web site is NOT an offer or solicitation of any kind. The content and opinions expressed on this website are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of AMP.

All Users and Contributors along with their websites, products and services, are independent persons or companies that are in no manner affiliated with AMP. AMP is not responsible for, do not approve, recommend or endorse any User and/or Contributor Content referenced on this website and it’s your sole responsibility to evaluate All Content. Please be aware that any performance information provided by a user and/or contributor should be considered hypothetical.

HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS HAVE MANY INHERENT LIMITATIONS, SOME OF WHICH ARE DESCRIBED BELOW. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. IN FACT, THERE ARE FREQUENTLY SHARP DIFFERENCES BETWEEN HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND THE ACTUAL RESULTS SUBSEQUENTLY ACHIEVED BY ANY PARTICULAR TRADING PROGRAM.

ONE OF THE LIMITATIONS OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS IS THAT THEY ARE GENERALLY PREPARED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. IN ADDITION, HYPOTHETICAL TRADING DOES NOT INVOLVE FINANCIAL RISK, AND NO HYPOTHETICAL TRADING RECORD CAN COMPLETELY ACCOUNT FOR THE IMPACT OF FINANCIAL RISK IN ACTUAL TRADING. FOR EXAMPLE, THE ABILITY TO WITHSTAND LOSSES OR TO ADHERE TO A PARTICULAR TRADING PROGRAM IN SPITE OF TRADING LOSSES ARE MATERIAL POINTS WHICH CAN ALSO ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. THERE ARE NUMEROUS OTHER FACTORS RELATED TO THE MARKETS IN GENERAL OR TO THE IMPLEMENTATION OF ANY SPECIFIC TRADING PROGRAM WHICH CANNOT BE FULLY ACCOUNTED FOR IN THE PREPARATION OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND ALL OF WHICH CAN ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS.

AMP has NOT endorsed or recommended the use any product, services offered by any 3rd party User or Contributor on this forum. No person employed by, or associated with, AMP is authorized to provide any information about any 3rd party User or Contributor content. All specific brokerage related questions should be directed towards AMP.

Copyright © 2017. All rights reserved.

Working...
X